Produkty

SPID BASEL

SPID BASEL to zaawansowany system klasy regulatory reporting & risk management, stworzony w celu pełnej automatyzacji procesów wyliczania wymogów kapitałowych oraz mierników płynności zgodnie z regulacjami CRR3/CRD VI. Rozwiązanie wspiera zarówno raportowanie nadzorcze (COREP, LE, LR , FRTB, LCR , NSFR, ALMM) jak i raportowanie zarządcze, zapewniając zgodność z wymogami EBA, KNF oraz NBP.

Kluczowe funkcjonalności systemu

Automatyzacja kalkulacji regulacyjnych

Wyliczanie wymogów kapitałowych dla ryzyka kredytowego, kontrahenta, rynkowego, płynności etc.
Obsługa pakietów sprawozdawczych: COREP, LR, LE, LCR, NSFR, ALMM, FRTB.

Zaawansowane mechanizmy walidacji i kontroli

Wbudowane i własne algorytmy kontrolne danych źródłowych
Wbudowane algorytmy kontrolne dla wszystkich grup sprawozdawczych.
Parametryzacja procesów ETL, walidacji i korekt danych.

Moduł symulacji i stress-testów

Analizy scenariuszowe wpływu zmian regulacyjnych.
Możliwość wariantowego przeliczenia silników kalkulacyjnych.

Integracja z bankowymi źródłami danych

Automatyczne zasilanie z systemów transakcyjnych i hurtowni danych.
Obsługa importu/eksportu danych w formacie TXT, XLS i XBRL.

Eksport danych

Generowanie raportów jednostkowych i skonsolidowanych w standardzie XBRL-XML oraz XBRL-CSV.
Obsługa importu/eksportu danych w formacie TXT, XLS, format wymiany danych.
Możliwość integracji z zewnętrznymi źródłami danych np. DWH.

Silniki kalkulacyjne wbudowane w SPID BASEL

System opiera się na zestawie wyspecjalizowanych silników analitycznych, które realizują procesy kalkulacji w poszczególnych obszarach regulacyjnych:

[RK]

Ryzyko kredytowe według metody standardowej z wykorzystaniem kompleksowej metody ujmowania zabezpieczeń finansowych, CVA, CCP

[RKK]

Ryzyko kredytowe kontrahenta według metody standardowej, standardowej uproszczonej lub wyceny pierwotnej

[RR]

Ryzyko rynkowe według ryzyka pozycji: Walutowe – metoda podstawowa, Rozliczenia i Dostawy – metoda wyceny rynkowej, Cen Instrumentów Dłużnych – metoda podstawowa, Stóp Procentowych – metoda terminów zapadalności, Cen Towarów i Usług – metoda terminów zapadalności

[RR-AMS]

Ryzyko rynkowe według Alternatywnej Metody Standardowej

[SKALA]

Skala działalności

[LE]

Duże zaangażowania – Large Exposure

[LR]

Dźwignia finansowa – Leverage

[ZA]

Limity koncentracji zaangażowań

[LIQ]

Miernik płynności – LCR, NSFR, ALMM

[LO]

Miernik minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych zabezpieczonych nieruchomościami

[CCB]

Bufor antycykliczny

Każdy silnik jest w pełni parametryzowalny, co umożliwia dostosowanie kalkulacji do indywidualnych potrzeb banku oraz wymogów regulatora.

Przewagi systemu SPID BASEL

Pełna zgodność z regulacjami

CRR3, CRD VI, ITS

Automatyzacja end-to-end

od pobrania danych po generowanie raportów

Elastyczność i skalowalność

możliwość obsługi własnych raportów i nowych pakietów sprawozdawczych

Modułowa architektura

łatwa integracja z innymi podsystemami SPID (AKG, IRRBB, BFG, ESG)

Zaawansowane analizy

stress-testy, scenariusze, optymalizacja kapitału

Kontakt z nami

Skontaktuj się aby uzystkać więcej informacji na temat SPID

Kontakt

Potrzebujesz specjalistycznej pomocy w zakresie naszych usług? Zapraszamy do kontaktu z nami

Baza wiedzy

Aby pogłębić swoją wiedzę zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi przez nas materiałami